С О Ц И Н Т Е Г Р У М

цивилизационный форум
     На главную страницу сайта Социнтегрум      Люди и идеи      Организации      Ресурсы Сети      Публикации      Каталог      Публикатор_картинок
                       
 
Текущее время: Чт сен 19, 2019 2:47 pm

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2005 1:47 pm 
Не в сети
Модератор
Модератор

Зарегистрирован: Сб сен 04, 2004 8:18 pm
Сообщения: 3580
Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, Artashir.
Вы правы. Это не совсем точная формулировка. Под "универсальной причиной" я имел в виду следующий факт. Если разложить в спектр временные ряды очень разных по своей природе явлений, то можно заметить, что присутствуют одни и те же частоты (гармоники), хотя в разных являениях соотношение интенсивностей этих гармоник разное (в одних явлениях одни моды более сильные, в других - другие моды). Именно этот факт - наличие дискретного спектра определенных частот позволяет говорить о существовании "универсальной причины". Согласно моей гипотезе такой универсальной причиной является СУЩЕСТВОВАНИЕ НЕКОТОРОЙ СТРУКТУРЫ в Универсуме. Основные черты этой структуры: 1) существует множество относительно независимых Сложных Адаптивных Систем (САС), 2) динамика этих систем в первом приближении может быть описана МСП-подходом, 3) САС развиваются в циклическом режиме (kappa>0), 4) все эти относительно независимые САС на самом деле взаимосвязаны друг с другом, 5) эта связь есть результат двойственного положения каждой САС внутри Универсума - САС состоит из других САС и сама есть подсистема некоторых более широких САС, 6) вследствие этой взаимозависимости относительно самостоятельных САС колебания каждой САС распространяются по всем остальным и регистрируются как определенная мода с определенной интенсивностью в спектре временного ряда для показателей той или иной крнкретной САС.
При этом собственная частота осцилляций конкретной САС будет давать основную моду в динамике ее собственных показателей. Поэтому, например, цикл в экономической системе в основном будет определяться внутренними причинами, от которых и зависит собственная частота осцилляций экономической САС. Но это лишь основная мода. Поскольку экономика вписана в природно-экологический комплекс, который является более широкой САС, колебания в климате, в погоде, в состоянии природы на Земле будут сказываться на урожаях, на миграциях населения, на уровне рождаемости и смертности, на эпидемиях, на массовых выступлениях (вообще социальных движениях, которые весьма чувствительны как к солнечным аномалиям, так и к общим климатическим изменениям). Все это вместе будет сказываться на экономике и регистрироваться как наличие еще одной (нескольких) мод в спектре исследуемых временных рядов. Особенно ясно эта связь между динамикой экономики и природного комплекса обозначивается движением цен на хлеб (вообще продукты) в средние века и вплоть до середины 20 века, когда именно неурожаи, вызванные колебаниями погоды, приводили к весьма заметным изменениям почти всех экономических показателей.
Другой пример - эпидемии, которые, совершенно очевидно, будут сказываться на динамике экономических показателей (крупные эпидемии приводят к резкому изменению почти всех экономических индикаторов, так как под общей угрозой смерти, резко меняется поведение всех экономических агентов). А эпидемии, как установил Чижевский, совершенно четко скоррелированы с солнечной активностью (прохождением пятен через центральный солнечный меридиан). Возможно Солнце становится толчком, вызывающим опасные для человека мутации вирусов, но возможно также, что и солнечный цикл, и скоррелированные с ним явления на Земле (в частности, эпидемии) - всего лишь два независимых следствия некоторой общей причины. Ответ пока не ясен.

Ясно лишь, что экономика циклирует не только вследствие своих собственных внутренних причин, но, с одной стороны, как часть более широких систем (социо-экономика, природный комплекс, Система Солнце - Планеты...) , а, с другой стороны, как сложная система, сама состоящая из относительно независимых САС (национальные или региональные экономики). Поэтому помимо СОБСТВЕННОЙ частоты экономической САС при анализе временных рядов будут также обнаруживаться характерные частоты этих НАД-систем и ПОД-систем экономической САС.

Григорий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 4:57 pm 
Не в сети
Администратор форума
Администратор форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср авг 25, 2004 12:26 am
Сообщения: 1045
Откуда: Москва
Здравствуйте, Григорий
Конечно, если говорить философски, "всё связано со всем" :) .
Вопрос лишь в степени проявления той или иной связи. Разумеется, фазы экономических циклов частично связаны с колебаниями урожайности сельхозкультур, а последние - с циклами солнечной активности.
Но ... каким образом можно говорить о влиянии на экономические процессы, например, системы "Солнце - планеты" ? Ни прямая, ни даже опосредованная связи здесь, на мой взгляд, не просматриваются. Также непонятно, где может быть "зарыта" цепочка причинно-следственных связей, которые (гипотетически) соединяют экономические процессы и явление радиоактивного распада.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 11:45 am 
Не в сети
Модератор
Модератор

Зарегистрирован: Сб сен 04, 2004 8:18 pm
Сообщения: 3580
Откуда: Санкт-Петербург
Autonomy-Oriented Computing (AOC).
http://www.comp.hkbu.edu.hk/~aoc/?pid=reading

Новый кибернетический метод. Опубликован в "IEEE Transactions On Systems,
Man, and Cybernetics - Part A: Systems And Humans, vol.6, November 2005.
Авторы: Jiming Liu, Xiolong Jin, Kwok Ching Tsui.
Метод разработан в Гон Конге, на кафедре Computer Science Гон Конгского
Баптистского Университета (HKBU).
Это - первое сообщение. Манускрипт был получен 05.11.03 и дважды
корректировался. Опубликован в ноябре 2005.

Предложена новая платформа моделирования, внутри которой могут быть
реализованы такие свойства САС, как 1) эмерджентность (невывоодимость
свойств и динамики целого из свойств и динамики частей, 2) автономность
частей, из которых состоит САС, 3) адаптивность автономных составляющих,
4) способность к самоорганизации. Авторам удалось найти самосогласованный
алгоритм, посредством которого возможно компьютерное моделирование
Систем, демонстрирующих эти свойства.

АОС - это новая ступень компьютерной симуляции. Данный метод вбирает
в себя несколько направлений: 1) "Искусственная жизнь" (Artificial Life
(Alife)) - моделирование алгоритмов, лежащих в основе жизненных
процессов, 2) "agent-based simulation" (ABS), 3) "multiagent systems" (MAS),
4) эволюционные алгоритмы. И хотя авторы не используют термин САС,
но ясно, что они вплотную подошли к разработке матобеспечения, на
основе которого может быть построена компьютерная модель работы
САС, состоящей из относительно самостоятельных автономных САС.
Авторы делают упор именно на свойстве существования множества относительно
автономных составляющих ("entities"). Эти "составляющие" погружены
в среду ("environment"), которая является "вместилищем" "составляющих"
и хранителем информации. Ввводится определение "близости" "составляющих".
"Составляющие" могут взаимодействовать с ближайшими соседями через
"среду". Каждая "составляющая" ведет себя гибко, поскольку и ее поведение
и сами поведенческие правила могут меняться.
Авторам удалось формализовать логическую структуру:
"составляющие" - "среда" - "локальные взаимодействия" - "агрегированный
эффект".
Авторы указывают, что на первом этапе построения компьютерной модели
фундаментальное значение имеет предварительный анализ моделируемой
области реальности. Это включает выделение наиболее значимых "составляющих",
их "свойств" и "поведенческих правил". Авторы указывают, что в принципе
предлагаемая ими платформа позволяет выстроить исходную модель так, что
она будет самонастраиваться на реальность методом корректировки поведенческих
норм на основе сравнения агрегированного искусственного и реального
поведения.
Фактически это платформа, внутри которой возможна реализация идей
МСП-подхода. "Составляющие" АОС можно наделить свойствами МСП-систем и
задействовать мощный вычислительный потенциал данной кибернетической
платформы.
Компьютерная модель, выстроенная таким способом, будет
самообучающейся и самонастраивающейся на ту область реальности, слепком
с которой она является. Например, взяв мировую экономику и выделив в ней
"составляющие" - отдельные регионы, страны и области, задав свойства
и поведенческие правила этих "составляющих" и "среды" (используя МСП),
используя дальше логико-математическую платформу АОС, связываем прогонку
исходной модели с реальными данными и через сравнение того и другого
создаем петлю изменения "правил", такая автоматическая самонастройка
(включающая не только изменения правил, но и изменение в способе разбиения
исходного целого на "составляющие") - этот процесс компьютерного
самопостроения модели может привести к совершенно новому способу освоения
реальности, поскольку речь идет не только о просто "подражании", но
об алгоритме, посредством которого может изучаться СТРОЕНИЕ реальности,
включая выделение ее "составляющих" и открытие "поведенческих правил",
которыми управляется поведение этих "составляющих".
Предположив, что каждая "составляющая" работает как МСП-система, мы
получаем критерий для вычленения "составляющих". Тот кусок
целого является "составляющей" АОС, который лучше всего демонстрирует
свойства МСП-системы.
Взяв это как критерий членения целого на
"составляющие", получаем алгоритм распознавания "составляющих" и
диагностики их "свойств".

Из всего этого могло бы получиться мощное средство системного
анализа и прогнозирования. Может быть это все-таки кому-нибудь нужно?

Григорий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2006 2:48 am 
Не в сети
Администратор форума
Администратор форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср авг 25, 2004 12:26 am
Сообщения: 1045
Откуда: Москва
Здравствуйте, Григорий. Спасибо за интересную ссылку. Я читал эти материалы, заявка там очень серьёзная, но, к сожалению, я далеко не всё понял.
Цитата:
Данный метод вбирает в себя несколько направлений: 1) "Искусственная жизнь" (Artificial Life (Alife)) - моделирование алгоритмов, лежащих в основе жизненных процессов, 2) "agent-based simulation" (ABS), 3) "multiagent systems" (MAS), 4) эволюционные алгоритмы.

Это не вызывает вопросов, все программные продукты такого типа так или иначе используют какие-либо из этих методов (или все сразу). Единственное, что я не понял - разве MAS и ABS - это не одно и то же ?

Цитата:
Авторы делают упор именно на свойстве существования множества относительно автономных составляющих ("entities").

В других подобных компьютерных системах они как раз и называются агентами.

Цитата:
Авторы указывают, что в принципе предлагаемая ими платформа позволяет выстроить исходную модель так, что она будет самонастраиваться на реальность методом корректировки поведенческих норм на основе сравнения агрегированного искусственного и реального поведения.

А вот это уже авторская новация. И как раз в данном вопросе я до конца не понял, как это делается практически.

В целом указанный программный продукт является весьма сложной конструкцией и состоит из нескольких относительно автономных модулей, каждый из которых загружается отдельно.

К сожалению, я так и нашёл на сайте инструкций к этим программным модулям. В связи с этим я решил отложить знакомство с данной системой и перейти к ознакомлению с возможностями других программных систем для моделирования САС. И этим вопросом я предполагаю заняться серьёзно, чтобы понять, как практически работать с тем иным продуктом, как писать программы для моделирования.
Для обсуждения отдельных программных продуктов я открыл новую тему:
http://www.socintegrum.ru/forum/viewtopic.php?t=92


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 8:35 pm 
Не в сети
Модератор
Модератор

Зарегистрирован: Сб сен 04, 2004 8:18 pm
Сообщения: 3580
Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, Artashir.
Статья от АОС обзорная. Такие новые програмные продукты, я думаю, отчасти недоступны для широкого ознакомления или использования, как всякое "новшество", либо по этой именно причине все ньюансы еще не формализованы в виде инструкций и описаний.

Относительно МСП-модели экономического цикла.
Есть русский перевод книги: Э. Хансен "Экономические циклы и национальный доход", М.: Экономика, 1997.
Глава 22 из т.2: "Эконометрика в применении к исследованию экономического цикла" написана Ричардом М. Гудвиным и содержит модель "большого цикла", которая, на мой взгляд, предугадывает основные закономерности МСП-модели экономического цикла.


Модель Гудвина-Хансена опирается на идеи М.И. Туган-Барановского о причине цикличности, связанной с периодическим обновлением основного капитала, которое сопровождается периодическим переполнением и истощением запасов несвязанного денежного капитала. Капитал рассматривается КАК УСЛОВИЕ применения в производстве новых изобретений, повышающих производительность труда. Цена капитала зависит от предложения свободного капитала, а предложение зависит от величины национального дохода. Четыре макропеременные используются: капитал, национальный доход, цена капитала, инвестиции. Замечательно, что есть две петли обратной связи, одна из которых стабилизирует состояние, а вторая наоборот делает состояние неустойчивым. Цикл состоит из двух фаз плавного роста и двух катастрофических скачков. Фазы скачков соответствуют фазам кризиса и восстановления, а фазы плавного роста - буму и депрессии. То есть ПОЛНАЯ АНАЛОГИЯ с МСП-моделью, только описанная посредством несколько иных терминов. Модель описана на стр. 249-263.

Григорий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 1:51 am 
Не в сети
Администратор форума
Администратор форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср авг 25, 2004 12:26 am
Сообщения: 1045
Откуда: Москва
Вообще, есть много моделей экономического цикла. Скажите, а данная модель включает сколько дифференциальных уравнений ? Или там вообще не дифференциальные уравнения ?


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 7:09 pm 
Не в сети
Модератор
Модератор

Зарегистрирован: Сб сен 04, 2004 8:18 pm
Сообщения: 3580
Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, Artashir.
Есть интернет-версия этой модели:
http://ek-lit.agava.ru/neok222.htm
(рис. 67-70).

Я не знаю правда, где содержится полное описание этой модели.

Григорий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 8:16 pm 
Не в сети
Модератор
Модератор

Зарегистрирован: Сб сен 04, 2004 8:18 pm
Сообщения: 3580
Откуда: Санкт-Петербург
Вот совсем свежий интересный обзор о применении САС-методологии и моделях бизнес циклов:
http://cob.jmu.edu/rosserjb/Complex.Dyn,PKecon..doc

Григорий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 3:54 am 
Не в сети
Администратор форума
Администратор форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср авг 25, 2004 12:26 am
Сообщения: 1045
Откуда: Москва
Григорий писал(а):
Здравствуйте, Artashir.
Есть интернет-версия этой модели:
http://ek-lit.agava.ru/neok222.htm
(рис. 67-70).

Я не знаю правда, где содержится полное описание этой модели.

Григорий.

Ой, что-то здесь о модели Гудвина-Хансена я ничего не нашёл.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 8:18 pm 
Не в сети
Модератор
Модератор

Зарегистрирован: Сб сен 04, 2004 8:18 pm
Сообщения: 3580
Откуда: Санкт-Петербург
Глава 22 написана Ричардом Гудвиным, но это глава из книги Хансена. Поэтому и модель, которая там содержится, мне пришлось назвать моделью Гудвина-Хансена. Ее описание - на стр. 249-263, а в интернете описание модели начинается с пункта "Система с обратной связью" и до пункта "Испытание моделей". К сожалению, наиболее важный рисунок 68 плохо загружается. Но можно просто взять обычный текст и посмотреть. Объяснение в данном тексте не строгое с математической точки зрения, ориентированное больше на качественное описание процессов и их графическую иллюстрацию.

Григорий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 1:34 pm 
Не в сети
Модератор
Модератор

Зарегистрирован: Сб сен 04, 2004 8:18 pm
Сообщения: 3580
Откуда: Санкт-Петербург
Статья Alessandro Vercelli "Minsky, Keynes and the structural instability of a sophisticated monetary economy".
www.econ-pol.unisi.it/quaderni/248.pdf
Автор указывает, что широкораспространенное понимание "Общей теории" Кейнса является упрощенным, неполным пониманием. Он указывает, что Кейнс предполагал наличие двух типов осцилляций в экономике. Один - краткосрочные осцилляции, возвращение в временно-равновесное состояние, которое, являясь состоянием неполной занятости не может быть отождествлено с состоянием долгосрочного равновесия. Состояние долгосрочного равновесия (полная занятость) - это то состояние, к которому приближается экономика в конце бума. Но оно - неустойчивое. Поэтому возможны резкие скачки и длинные циклы типа циклов Калдора.
Автор пишет, что Minsky H.P. развил эту сторону Кейнсовской концепции. Речь идет о нестабильности, которую автор предлагает называть "эпсилон"-структурной нестабильностью и отличать от динамической нестабильности. Он указывает, что при возмущениях меньше "эпсилон" система стабильна, но как только возмущение оказывается больше - происходит переход системы в новое состояние - скачок. Именно такие скачки, возникающие из-за наличия "эпсилон"-нестабильных состояний и порождают длинные циклы. Эти циклы имеют хорошо выраженную регулярность и на их фоне происходят краткосрочные осцилляции, которые являются реакцией системы на возмущения, когда система находится вдали от "эпсилон"-нестабильных состояний.
То есть: два типа осцилляций существует: 1) осцилляции нерегулярные, флюктуации, соответствующие процессам возвращения системы во временное (постоянно меняющееся) равновесное состояние, 2) регулярные циклы, возникающие из-за наличия областей структурной нестабильности, вследствие чего система совершает скачки и структурно перестраивается.
Это - не что иное как качественное описание основных свойств МСП-бизнес цикла.

Статья Nuno Pedro G. Palma; "On the Interdependence of Business Cycles and Economic Growth: The Case of Growth Hysteresis".
http://econwpa.wustl.edu:8089/eps/dev/p ... 509015.doc
Автор доказывает, что теория экономического роста и теория осцилляций не могут быть построены независимо как две самостоятельные отдельные концепции, поскольку явление роста и явление осцилляций взаимосвязаны. Он приводит статистические данные, подтверждающие существование такой взаимосвязанности и указывает, что теорию следует строить в духе концепции Шумпетера: рост (распространение инноваций) - нарастание неустойчивости - переход в новое состояние с возможностью применений новых инноваций (кризис - начало депрессии) - процесс нового роста.
Опять здесь описание основных черт МСП-модели.

ДОБАВЛЕНИЕ.

Согласно МСП-модели бизнес-цикла, по мере приближения экономической системы к вершине гребня верхней эволюционной ветви, нарастает неустойчивость и все меньшей величины экзогенный шок способен вызвать переход системы в новое состояние. С ростом величины возмущений и уменьшением параметра "каппа", который определяет глубину падения в фазе кризиса, выраженность регулярной циклической составляющей делается все меньше. Она маскируется воздействием внешних шоков. Но достаточно уменьшить величину шоков или увеличить величину параметра "каппа", чтобы действие регулярной циклической составляющей стало заметно.
Развитие неустойчивости при приближении к вершине пика разные экономисты связывают с разными факторами - с ограниченностью ресурсов (в связи с чем возрастает величина удельных затрат по мере приближения к точке полного использования этих ресурсов), с падением нормы прибыли, с разрастанием фиктивной составляющей капитала, с ростом процента, с исчерпанием свободных денежных капиталов, с падением отдачи от инвестиций .... Можно описывать этот процесс приближения к точке неустойчивого равновесия в разных терминах, фиксировать протекание этого процесса под разным углом зрения - в банковско-кредитной сфере, в сфере производства средств производства, в финансово-спекулятивном секторе... Получим разные способы описания одного процесса - процесса развития неустойчивости. Корень его - не в тех или иных особенностях той или иной сферы экономики, а в фундаментальных законах развития экономики как единой целостной системы, способной наращивать свой потенциал и применять его в соответствии с имеющимися условиями. Здесь и лежит корень регулярной цикличности в экономике с положительным параметром "каппа". И большинство экономистов, предлагая разные модели цикла, в сущности, дают описание процесса развития неустойчивости экономической системы в длинном периоде с точки зрения развития этой неустойчивости в той или иной сфере экономики.

Григорий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 7:09 pm 
Не в сети
Модератор
Модератор

Зарегистрирован: Сб сен 04, 2004 8:18 pm
Сообщения: 3580
Откуда: Санкт-Петербург
И еще одно косвенное подтверждение.
Статья математиков из Токийского университета:
http://news.accoona.ru/?id=48466

Цитата:
"Математики из Токийского университета установили, что финансовый рынок до и после обвала подчиняется тем же закономерностям, что и фазовые переходы в физике конденсированных сред"


Но именно это и должно происходить, согласно МСП-подходу, если вспомнить, что фазовые переходы в физике описываются как развитие неустойчивости и математическая катастрофа - переход в новое равновесное состояние. По мере приближения к критической точке неустойчивость нарастает и растет вероятность больших отклонений. Автор пишет, что с математической точки зрения это проявляется как возникновение фрактальных свойств графика отклонений. Это не совсем понятно.

Григорий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 4:12 am 
Не в сети
Администратор форума
Администратор форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср авг 25, 2004 12:26 am
Сообщения: 1045
Откуда: Москва
Можно добавить, что для проявления математических эффектов теории катастроф стохастические дифференциальные уравнения (случайные отклонения) совсем не обязательны.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 8:38 pm 
Не в сети
Модератор
Модератор

Зарегистрирован: Сб сен 04, 2004 8:18 pm
Сообщения: 3580
Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте Artashir.
Это, конечно, так - теоретически. Но есть одна проблема. В реальности (не в модели) случайные возмущения есть постоянно действующий фактор. Пока система находится далеко от критической точки, эти возмущения существенно не влияют - приводят к флюктуациям относительно равновесного состояния. Но ситуация меняется в малой окрестности критической точки. И речь идет не только о том, что возможен становится катастрофический скачок в результате малого возмущения (фазовый переход, если использовать язык физики). Меняется сами свойства траектории. Она приобретает свойства самоподобия. Это не четкий математический фрактал, но нечто близкое к нему. Особенно это должно быть заметно как раз на динамике фондового рынка. Вблизи критической точки рынок находится в таком состоянии, когда он особенно чутко реагирует на ЛЮБЫЕ (и малы и большие) возмущения. Причем реакция развивается по сценарию "лавины". Благоприятное воздействие порождает лавину покупок и поднимает цену, неблагоприятное - лавину продаж и понижает цену. Сам процесс "лавины" запускается в значительной мере вне зависимости от величины благоприятного или неблагоприятного фактора. Возмущения - и малые, и большие - работают как спусковой крючок для "лавинного процесса", природа которого и протекание мало зависят от величины шока. Это как в камере Вильсона - и быстрые, и медленные частицы порождают бурное лавинообразное превращение перегретого пара в капельки жидкости. Перегретый пар - это неустойчивое состояние и оно обнаруживает себя лавинообразными реакциями фазового перехода как при малых, так и при больших возмущениях. Фондовый рынок вблизи критической точки - тоже нестабильная "среда", на которую шоки - и большие, и малые - влияют примерно так же, как частицы влияют на перегретый пар в камере Вильсона. "Лавины" в окрестности критической точки постоянно происходят - цены то быстро ползут вверх, то быстро падают, их volatility растет. Этот процесс можно смоделировать. Я думаю, что фрактальные признаки должны быть в такой динамике и причина этого в том, что и большие и малые возмущения генерируют протекание "лавин". Но как это строго проанализировать?

Григорий.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 1:26 am 
Не в сети
Администратор форума
Администратор форума
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср авг 25, 2004 12:26 am
Сообщения: 1045
Откуда: Москва
Такого рода явления моделируют с помощью стохастических дифференциальных уравнений, в которых случайное воздействие производится как раз вблизи различных "критических точек". Примеры даны в главе 7 книги В.-Б. Занга "Синергетическая экономика". - М.:Мир, 1999.


Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  






Powered by phpBB2
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB